ROC İndikatörü: Nedir, Kullanımı, Formülü ve Yorumlama
ROC İndikatörü, güncel fiyat ile belirli bir süre önceki fiyat arasındaki yüzde değişimi ölçen momentum temelli bir teknik göstergedir.
Fiyat yukarı yönlü değiştiğinde ROC göstergesi pozitif bölgeye, aşağı yönlü değiştiğinde ise negatif bölgeye geçiş yaparak sıfıra karşı çizilir.
Bu gösterge, sapmaları, aşırı alım ve satım durumlarını, ayrıca merkez çizgisi geçişlerini tespit etmede kullanılabilir.
Fiyat Değişim Oranı (ROC) osilatörü, sıfır seviyesine göre ayarlanmış bir teknik analiz aracı olup, sınırsız momentum göstergeleri arasında yer alır.
Sıfırın üzerinde yükselen bir ROC, genellikle bir yükseliş trendini desteklerken, sıfırın altına düşen ROC, bir düşüş trendini işaret eder.
Fiyat konsolidasyon halindeyken, ROC değeri sıfıra yakın olacaktır. Bu durumda, ROC, konsolidasyonu doğrulamak dışında çok fazla bilgi vermediğinden, trader’ların genel fiyat trendini gözlemlemesi önemlidir.
ROC İndikatörü Nedir?
Momentum olarak da bilinen ROC İndikatörü, saf bir momentum osilatörüdür. ROC’nun hesaplaması, mevcut fiyatı “n” dönem önceki fiyatla kıyaslayarak yapılır. Grafik, Değişim Hızı’nın pozitiften negatife geçişini gösteren dalgalanan bir osilatör oluşturur. Diğer momentum göstergeleri gibi, ROC’nin de piyasa koşullarına göre ayarlanabilen aşırı alım ve satım bölgeleri bulunmaktadır. Bir menkul kıymet kötüye gidebilir veya uzun süre aşırı alınmış durumda kalabilir.
ROC İndikatörü Kullanımı – Nasıl Çalışır?
ROC hesaplamasının ilk adımı “n” değerini belirlemektir. Kısa vadeli traderlar genellikle daha küçük bir n değeri, örneğin 9 seçebilirken, uzun vadeli yatırımcılar 200 gibi bir değeri tercih edebilir. Bu n değeri, güncel fiyatın ne kadar geçmiş döneme ait fiyatlarla kıyaslandığını gösterir. Küçük değerler, ROC’nun fiyat değişimlerine daha hızlı tepki vermesini sağlarken, bu durum yanlış sinyal alma olasılığını artırır. Daha büyük bir değer ise ROC’nun daha yavaş tepki vermesini gerektirir, ancak sinyaller daha anlamlı olabilir.
- Bir n değeri belirleyin. 12, 25 veya 200 gibi farklı değerler seçilebilir. Kısa vadeli traderlar genellikle daha küçük bir n tercih ederken, uzun vadeli yatırımcılar daha büyük bir n kullanma eğilimindedir.
- Son dönem kapanış fiyatını belirleyin.
- n dönem önceki kapanış fiyatını tespit edin.
- Bu iki fiyatı ROC formülüne ekleyin.
- Her dönem sona erdiğinde yeni ROC değerini hesaplayın.
ROC İndikatörü Formülü
ROC, mevcut fiyat ile n dönem önceki kapanış fiyatı arasındaki yüzde farkı ifade eder.
ROC = [(Günün Kapanış Fiyatı – n dönem önceki Kapanış Fiyatı) / n dönem önceki Kapanış Fiyatı] x 100
ROC İndikatörü Yorumlama
Fiyat Değişim Oranı (ROC), fiyat momentumunun gücünü değişim oranıyla ölçtüğünden, bir momentum veya hız göstergesi olarak sınıflandırılır.
Diğer momentum osilatörleri gibi, ROC da fiyat grafiğinin altında ayrı bir pencerede görüntülenir. Pozitif ve negatif değerlerin ayrımını yapan sıfır çizgisi üzerinde gösterilen ROC, pozitif değerlerin yukarı yönlü alım baskısını, negatif değerlerin ise satış baskısını işaret ettiğini gösterir. Her iki yönde gerçekleşen pozitif veya negatif artışlar, artan momentumu, sıfıra yönelik geri hareketler ise azalan momentumu ifade eder.
Trend değişikliklerini belirlemede sıfır çizgisi geçişleri kullanışlıdır. Kullanılan n değerine bağlı olarak bu sinyal, trend değişikliğinde erken (küçük n değeri) veya geç (büyük n değeri) gelebilir. ROC, özellikle sıfır çizgisi çevresinde dalgalanma gösterme eğilimindedir. Bu nedenle, sinyali genellikle alım satım için değil, trader’ları bir trend değişikliğinin olabileceği konusunda uyarmak amacıyla kullanılır.
Aşırı alım ve aşırı satım seviyeleri de önemli bir rol oynar. Bu seviyeler sabit olmamakla birlikte, işlem gören varlığına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Trader’lar, geçmişte hangi ROC değerlerinin fiyat inversiyonlarına yol açtığını incelemek isteyebilir. Genellikle, trader’lar hem pozitif hem de negatif aşırı değerlerin, fiyatların bir miktar düzenle geri döndüğü durumlarla karşılaştığını görecektir. ROC, bu aşırı okumalara tekrar ulaştığında, trader’lar yüksek dikkatle ROC sinyalini doğrulamak için fiyatın yön değiştirmesini izlemeye başlayacaktır. ROC sinyali mevcutken ve fiyat da bu sinyali doğrulayacak şekilde tersine dönerse, bir alım satım düşünülmesi gerekmektedir.
ROC, potansiyel bir trend değişikliğini işaret eden sapmaları tespit etmede de sıkça kullanılan bir göstergedir. Sapma, bir hisse senedi veya başka bir varlığın fiyatı bir yönde hareket ederken ROC’nun ters yönde hareket etmesi ile gerçekleşir. Örneğin, ROC değeri düşerken bir hisse senedinin fiyatı yukarıya doğru ilerliyorsa, bu durum ROC’nun fiyatla ters yönde bir düşüş eğilimi gösterdiğini ve aşağı yönlü bir trendin olasılığını işaret ettiğini göstermektedir. Aynı şekilde, fiyat düşerken ROC yükseliyorsa, bu yukarı yönlü bir hareket sinyali verebilir. Ancak sapmalar uzun süreli olabileceğinden ve her zaman fiyatın tersine dönmesi anlamına gelmeyeceğinden, sapma tanınması güç bir zamanlama sinyali olarak görülmektedir.
Bu makale yatırım tavsiyesi veya önerisi içermemektedir. Her yatırım ve alım satım hareketi risk içerir, bu nedenle okuyucuların karar verirken kendi araştırmalarını yapmaları önemlidir.
